A Study on the Estimator Distribution for the Expected Value of a Compound Periodic Poisson Process with Power Function Trend

This article discusses the estimation for expected value, also called mean function, of a compound periodic Poisson process with power function trend. The aims our study are, first, to modify existing estimator produce new that is normally distributed, and, second, determine smallest observation interval size such proposed still distributed. Basically, we formulate using moment method. We use Monte Carlo simulation check distribution estimator. result shows value trend distributed and already at length 100 period 1 unit. interval. Anderson-Darling test when getting larger, p-value bigger. Therefore, larger requires wider ensure has normal distribution.Keywords: method; distribution; process; AbstrakPada artikel ini dibahas tentang pendugaan fungsi nilai harapan Proses periodik majemuk dengan tren pangkat. Tujuan penelitian kami adalah, pertama, memodifikasi penduga yang telah ada untuk menghasilkan baru memiliki distribusi normal. Kedua, menentukan ukuran pengamatan terkecil sehingga diusulkan masih berdistribusi Pada dasarnya, usulkan diformulasi menggunakan metode momen. Kami simulasi memeriksa sebaran distribusinya. Hasil menunjukkan bahwa pangkat pada panjang periode sebesar satuan. Interval merupakan terkecil. Selain itu, hasil uji ketika semakin besar maka juga besar. Oleh karena lebih memerlukan menjamin tetap normal.Kata Kunci: momen; normal; proses Poisson; 2020MSC: 62E17